Java Trading System Design

W e l c o m e Willkommen im Home of the Open Java Trading System Das Open Java Trading System (OJTS) soll eine gemeinsame Infrastruktur sein, um Aktienhandelssysteme zu entwickeln. Es besteht aus vier Teilen: dem Sammeln von Rohdaten über das Internet die Erkennung von Handelssignalen ein Visualisierungsmodul und Module zur Verbindung mit den programmatischen Schnittstellen von Handelsplattformen wie Banken. Ziel der Projekte ist es, eine selbstständige, reine Java (plattformunabhängige) gemeinsame Infrastruktur für Entwickler von Handelssystemen zur Verfügung zu stellen. Einige der Aspekte, die angesprochen werden sollten, sind die Bereitstellung eines gemeinsamen SQL92-kompatiblen Datenbankschemas für die Speicherung von Finanzdaten, gemeinsame Java-Schnittstellen für den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Modulen, die Visualisierung von Roh-Finanzdaten und Trading-Signale und mehrere andere gemeinsame Aspekte, die benötigt werden, um zu erstellen Ein endgültiges Handelssystem. Wegen meiner Arbeit und Familie finde ich nicht die Zeit, OJTS länger zu verbessern. Ich bin weiterhin die Aktualisierung der Links Abschnitt unten, die Sie zu mehr aktive Java Open-Source-Projekte in diesem Bereich führen wird, obwohl. In der Tat als Folge meines Interesses an der Dynamik der Aktienmärkte begann ich eine Reise in die tieferen Details der Volkswirtschaft, um Wechselkurse zu verstehen. Dieses Thema führt mich schließlich zu einem tieferen Studium des Geldes in sich selbst als die metrische Einheit, die wir in der Wirtschaft verwenden, um Wert, Erfolg oder Nutzen zu messen. Dieses Thema erwies sich als äußerst interessant, aber gleichzeitig war es sehr schwer, irgendwelche Informationen darüber zu finden, wie unser Geldsystem funktioniert. Gehen Sie herum und fragen Sie Leute, wo Geld kommt, wer es schafft und was seinen Wert bestimmt. Sie werden feststellen, dass auch die Leute, die einen Master-Abschluss oder Phd haben. In der Wirtschaft wird diese Details nicht kennen. Oh, ja, sie werden in einigen kryptischen Fachbegriffen antworten, aber sie werden nicht in der Lage sein, ein einfaches Diagramm zu zeichnen, das den Prozess umreißt. H. G. Wells soll berichtet haben: Um die Währung zu schreiben, gilt allgemein als eine anstößige, ja fast unanständige Praxis. Die Redakteure werden den Schriftsteller fast tränenreich anflehen, nicht über Geld zu schreiben, nicht weil es ein uninteressantes Thema ist, sondern weil es immer ein zutiefst beunruhigender war. Ich schlage vor jeder Person, die in einer demokratischen Gesellschaft lebt, um über dieses Thema zu lesen. Es beeinflusst unser Leben jeden Tag in einem Ausmaß, das nicht übertrieben werden kann. Meiner Meinung nach sollte jeder Bürger eines demokratischen Landes auf dieser Welt wissen, woher unser Geld kommt. Wahrscheinlich bist du auf diese Website gekommen, um nach Werkzeugen zu suchen, die dir helfen, deinen Geldvermögen zu erhöhen. Um zu verstehen, die metrische Einheit Geld (egal ob Dollar oder Euro) wird ein wichtiger Bestandteil in Ihrem Toolkit für Geld zu verdienen. Wenn Sie wenig Zeit haben und sich nur leisten können, ein einziges Buch über dieses Thema zu lesen, dann schlage ich vor, dass Sie Reichtum, virtuellen Reichtum und Schulden von Frederick Soddy lesen. Ich konnte eine gebrauchte Kopie über Amazon für 23.48 kaufen, aber es gibt auch eine Online-Version. Du brauchst das DjVu Plugin, um es zu lesen. Dieses Buch wurde ursprünglich 1929 veröffentlicht, beschreibt aber die eigentlichen Tatsachen sehr gut. Auch wenn ich nicht mit allen Schlussfolgerungen von Frederick Soddy einverstanden bin, ist seine Arbeit angenehm gedacht und wird Sie dazu bringen, die richtigen Fragen zu stellen. N e w s Releases, Bugfixes und aktualisierte Dokumentation Angekündigt die Aussetzung der aktiven Entwicklung und hinzugefügt Verweise auf Informationen über unsere monetären Systeme (DollarEuro). Hinzugefügt Links zu anderen interessanten Java-Trading-System-Projekte. Ich untersuche, wie man OJTS kompatibler zu anderen Java-Handelssystem Bemühungen machen kann. Investitions - und Handelssystem-Dokumentationsprojekt finden Sie unter ITSdoc. org. Es gibt ein neues Wiki bei ITSdoc. org, das sich auf die Verteilung von Wissen im Bereich der Investitions - und Handelssysteme konzentriert. Die Idee hinter ITSdoc. org ist, eine Kooperationsplattform ähnlich wie wikipedia zu haben, die der Gemeinschaft hilft, Wissen zu teilen. OpenJavaTradingSystem v0.13 veröffentlicht. Gestern habe ich die Version 0.13 der OpenJavaTradingSystem Bibliothek veröffentlicht. Zu den neuen Features gehören: Datenabruf für Aktien, Fonds und Währungen von OnVista. Umsetzung von Währungsumrechnungen und Umbauten. Portfolios sind implementiert und Sie können mit Portfolios genauso arbeiten wie bei einzelnen Sicherheitspapieren. Ein allgemeiner Rahmen für die Anwendung von Algorithmen auf Börsen-Zeitreihen hinzugefügt. Umschalten von der interaktiven SISCScheme-Shell auf ABCLCommonLisp und dessen Editor mit dem Namen J. Hinzugefügt wurde ein allgemeiner Daten-Caching-Mechanismus zum Zwischenspeichern von Daten, die bereits über das Internet im Dateisystem abgerufen wurden. Plus viele weitere kleinere Verbesserungen Wenn Sie sich für diese neue Version interessieren, sollten Sie am Quickstartscreenshot-Bereich starten. Das Handbuch ist noch nicht aktualisiert, aber es kann Ihnen trotzdem einige wertvolle Hintergrundinformationen geben, wenn Sie die Bibliothek in Ihrem Projekt nutzen möchten. Die Dokumentation sollte bald aktualisiert werden. Zurzeit gibt es nicht viel Entwicklung, denn ich aktualisiere mein Wissen über bayesische Netzwerke. Siehe zB die Liste der Bücher auf meiner Website. Zwei sehr interessante Projekte in dieser Hinsicht sind WEKA und BNJ. Bald werde ich die Entwicklung fortsetzen und ich werde damit beginnen, die erste Intelligenz in das System zu integrieren. Heute stelle ich die erste Version in den Aktenbereich des Sourceforge Downloadbereichs. Außerdem habe ich das Handbuch aktualisiert, um die interaktive Nutzung des Projekts über die SISC-Scheme-Schicht zu dokumentieren. Für die ungeduldigen hier ist ein quickstartscreenshot Abschnitt, um dich zu gehen. D o c u m e n t a t i o n Dokumente, die die Einbauten des Projekts beschreiben. Java Datenobjekte und Schnittstellendokumentation gtgtHTML gtgtPDF Anwendungsdokumentation gtgtHTML gtgtPDF Investitions - und Handelssystem Dokumentation Projekt gtgtITSdoc. org T echnologie Drittanbieter-Bausteine ​​in diesem Projekt verwendet HSQL Datenbank-Engine (Lizenz: hsqldblic. txt) Die HSQLDB ist die Datenbank-Engine, die mit dem Projekt, damit Sie sofort mit dem OJTS beginnen können, ohne eine Drittanbieter-Datenbank zu installieren. Aber wenn Sie planen, eine andere SQL92-kompatible Datenbank zu verwenden, dann ist dies eine Konfigurationsoption. Castor (Lizenz: Die Exolab Lizenz) Castor ist ein Open Source Datenbindungsrahmen für Javatm. Es ist der kürzeste Weg zwischen Java-Objekten, XML-Dokumenten und relationalen Tabellen. Castor bietet Java-to-XML-Bindung, Java-to-SQL-Persistenz und vieles mehr. Castor Doclet (Lizenz: GNU LGPL v2.1) Java-Doclet, um sowohl Mapping - als auch DDL-Dateien für Castor JDO und Castor XML zu generieren. TestMaker (Lizenz: TestMaker Open-Source-Lizenz) Aus dem TestMaker-Projekt wird nur die Implementierung der Protokolle wie HTTP oder HTTPS zum Sammeln von Daten aus dem Web verwendet. JCookie (Lizenz: GNU LGPL v2.1) Die jCookie Bibliothek ist notwendig, damit die TestMaker Bibliotheken funktionieren. Htmlparser (Lizenz: GNU LGPL v2.1) Die htmlparser-Bibliothek wird verwendet, um die Daten aus Web-Ressourcen zu extrahieren. ABCLCommonLisp (Lizenz: GNU GPL v2) ABCL (Armed Bear Common Lisp) wird verwendet, um das algorithmische Herz des Projekts in der Programmiersprache ANSI Common Lisp zu implementieren. JFreeChart (Lizenz: GNU LGPL v2.1) JFreeChart dient der Visualisierung von Finanzdaten als Charts. JSci (Lizenz: GNU LGPL v2.1) JSci - Eine wissenschaftliche API für Java. Joda Time (Lizenz: Home Grown OpenSource Lizenz) Joda Time ersetzt die ursprünglichen JDK Date und Time Klassen. L i n k s Links zu anderen Projekten Die JavaTraders Google Gruppe ist vielleicht der beste Eintrag für Sie, um sich über andere Java basierte Handelssysteme und Tools zu informieren. L icense Nutzungsbedingungen Der Code des Projekts ist unter den Bedingungen der LGPL lizenziert und alle Unterlagen, die Sie in diesem Projekt finden, sind unter den Bedingungen der FDL. Trading Systems lizenziert. Designing Your System - Teil 1 13 Der vorstehende Abschnitt von In diesem Tutorial wurden die Elemente betrachtet, die ein Handelssystem bilden und die Vor - und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einer Live-Handelsumgebung erörtert haben. In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Handel in verschiedenen Märkten Aktienmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei Anfängern. In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Einzelne Investoren treten diesem Trend bei, aber langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Verwendung von Handelssystemen an den Aktienmärkten zu beachten sind: 13 Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen OTC-Aktien bis hin zu Nicht-flüchtige blaue Chips. Die Effektivität der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien, insbesondere OTC - und Pink-Sheet-Themen, begrenzt werden. Provisionen können in Gewinne von erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste erhöhen. OTC - und Pink-Sheet-Aktien entstehen oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme, die verwendet werden, sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Devisenmärkte Der Devisenmarkt oder Forex. Ist der größte und liquideste Markt der Welt. Die Welten Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag. Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex setzt auf Handelssysteme. Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Geschäfte auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt: Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - Macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur breitet sich aus. Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten zu machen. Im Vergleich zur Menge der verfügbaren Aktien oder Rohstoffe ist die Anzahl der zu handelnden Währungen begrenzt. Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist das Spektrum der Volatilität nicht zwangsläufig begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die Trends folgen (ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund) oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche. Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte bieten alle Futures-Trading. Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität. Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden: Sie können entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler vorbehalten. Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassungen erfordern, fortgeschrittene Indikatoren verwenden und viel länger dauern, um zu entwickeln. Also, was ist das Beste Sein bis zu dem einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem bei erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen. Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading-Systemen Trendfolgesysteme Die gängigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem. In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft er in dieser Richtung. Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum zeigt. Das Wesentliche der Trends ergibt sich aus dieser Messung. Die häufigste Art der Einreise und Ausreise ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach: ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis über oder unter dem historischen Preisdurchschnitt liegt (Trend). Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis (blaue Linie) als auch die 20-Tage-MA (rote Linie) von IBM aufzeichnet: Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden Durchschnittssystem. Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird. Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger Band Overlay. Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche treten auf, wenn der Preis den Kanten der Bands entspricht. Hier ist ein Diagramm, das den Preis (blaue Linie) und die Bollinger Bands (graue Linien) von Microsoft verzeichnet: Nachteile von Trendfolgesystemen: Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element zu berücksichtigen: die Dauer von Der historische Trend Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welche am besten für das System ist. Weitere Faktoren sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Averages und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben. Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Unterseite eines Trends treffen. Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, was manchmal erheblich sein kann. Whipsaw-Effekt - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten. Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann kehrt er plötzlich die Richtung um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, solange keine effektiven Stop-Verluste und Risikomanagement-Techniken angewendet werden. Seitwärtsmärkte - Trendfolgesysteme sind von Natur aus in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Die Märkte bewegen sich aber auch seitwärts. In einem bestimmten Bereich für einen längeren Zeitraum bleiben. Extreme Volatilität kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System zusammenhängen. Die Unfähigkeit, dies zu tun, führt zu einem versicherten Versagen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial. Arten von Gegensprechsystemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme. Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Schwung in einer Richtung beginnt zu verblassen. Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Gegentrend Handelssysteme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Nachteile von Gegenströmen Folgesysteme: E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel ist einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität erleben und eine Unfähigkeit, mit dem System zu bleiben, trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unbegrenzter Nachteil - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Abwärtspotenzial, da das System nicht selbstkorrigierend ist (es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen). Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile. Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme. Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System während dieser Zeiten haftet. In der folgenden Tranche, nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und diskutieren einige der Software, die System-Händler verwenden, um ihr Leben leichter machen. Ein Java Intra-Day-Trading-System Diese Web-Seiten kommen aus einer Arbeit, die ich auf Ein Intra-Day-Trading-System, implementiert in Java. Diese Software läuft unter dem Tomcat Java Applikationsserver und unterstützt Trading-Modelle, die einen Echtzeit-Marktdatenstrom lesen. Auf Basis dieses Datenstroms generiert die Software Kauf - und Verkaufsaufträge und verfolgt ihre Marktposition. Bitte schicken Sie mir keine E-Mail, um zu fragen, welche Handelstechniken Sie reich machen werden. Ich weiß viel über die Implementierung komplexer Software-Systeme und ich weiß etwas über den Aufbau von Markt-Handelssystemen. Ich arbeite aber immer noch für ein Leben, so dass es scheint, dass ich die geheime Sauce selbst nicht entdeckt habe. Ich habe keinen bemerkenswerten Markt juju, um Ihnen zu vermitteln. Unter bestimmten Voraussetzungen werde ich externe Beratungsprojekte betrachten. Ein Beratungsprojekt muss von meinem Arbeitgeber genehmigt werden, also gibt es einen Aufwand beim Einstieg (das letzte Mal habe ich eines dieser Projekte gemacht, es dauerte einen Monat, um genehmigt zu werden). Ich kann nur mit US-Bürgern arbeiten, Bürger des britischen Commonwealth oder NATO-Verbündeten. Die erste Regel für diejenigen, die für stündliche Preise arbeiten, ist bezahlt zu werden, also bitte schreiben Sie mir nicht, was darauf hindeutet, dass ich kostenlos für einen Anteil an Ihrem Venture arbeite. Ich bin ein sehr erfahrener Software-Ingenieur und Informatiker und meine Stundengebühren spiegeln dies. Tradeengine. tar. gz Dies ist das Handelssystem, das ich entwickelt habe. Ich besitze das Urheberrecht für diese Software und darf es nicht für irgendwelche kommerziellen Zwecke ohne Erlaubnis verwenden. Auch dürfen Sie diese Software nicht ohne Erlaubnis für jede Art von Markthandel verwenden. Da Sie nicht berechtigt sind, diese Software für irgendetwas anderes als Referenz zu verwenden, können Sie mich nicht für irgendeinen Fehler in dieser Software oder Probleme, die bei der Verwendung auftreten, haftbar machen. Diese Software wird ein bisschen veraltet. Es gibt noch viele weitere Java-Ressourcen. Obwohl dies die Kernarchitektur zeigt, könnte ein viel besseres System mit aktuellen Java-Ressourcen implementiert werden. Das Handelssystem ist so konzipiert, dass es mit dem Interactive Brokers Handelssystem über die Java-Schnittstelle arbeitet. Diese Webseiten bestehen aus Notizen über die Gestaltung des Handelssystems, das ich entwickelt habe. Es gibt auch Notizen zu den Experimenten mit einigen technischen Analyse-Stil intra-Tage-Handelsmodelle. Ein Java-Handelssystem wird durch eine komplexe Software-Infrastruktur unterstützt. Dazu gehören der Apache Tomcat Webserver (Application Sever), Echtzeit-Daten-Feeds und Software zur Unterstützung der Webbrowser-basierten Interaktion mit dem Benutzer. Bei der Erforschung der Software, dass ich das Handelssystem unterstützen müsste, habe ich diese Notizen erstellt. Ian Kaplan Januar 2009 Letzte Aktualisierung: November 2011WELCOME TO TRADING SYSTEM LAB: VIELE MEHR VIDEOS SIND AUF UNSEREM FLASH DEMO LINK ZU DEN LINKEN VERFÜGBAR, JEDOCH HIER IST EIN EINFACHES 6 MINUTE BEISPIEL, DAS UNSERE FORTGESCHRITTENE MASCHINE LERNEN, DIE ALGORITHMUS LERNEN, ERHÖHEN EINER EINZELMARKT HANDELSTRATEGIE ERFORDERLICH KEINE PROGRAMMIERUNG. TSL KÖNNEN EINZELMARKTSTRATEGIEN, DAYTRADING, PAARE, PORTFOLIOS UND OPTIONEN STRATEGIEN MIT DEM GLEICHEN GENERALEN ARBEITSFLUSS ERSTELLEN. HIER raquo MARCH 2017 UPDATE: TSL produziert komplett OPEN CODE Maschine Lern-basierte Trading-Strategien, die keine Programmierung seitens des Benutzers. TSL ist kein Black Box. Die Mathematik, Variablen, Logik, Signalerzeugung, Vorverarbeitung usw. werden in OPEN CODE exportiert. Viele der Systeme kommen aus dem evolutionären Prozess extrem einfach mit dem Kern-GP-Code nur 7-15 Zeilen Code, mit vielleicht 3-5 Variablen. Sehen Sie unsere Las Vegas Traders Expo PPT für ein Beispiel eines Systems, das nur einen (1) Parameter verwendet hat: Gehen Sie zum LVTE Power Point raquo Der Prozess innerhalb der TSL führt zu einfachen, leistungsstarken Handelsstrategien und ist einfacher. TSL ist sehr einfach zu bedienen, weshalb wir Kunden von Anfängern in Technische Analyse und Handelsstrategien bis hin zu PhDs in Informatik, Wirtschaft, Maschinelles Lernen und AI haben. Unsere 6-minütige Demo fasst zusammen, wie einfach TSL ist. Wenn Sie diese drei Schritte erreichen können, können Sie mit TSL verwenden und produktiv sein. Gehen Sie zum TSL Demo raquo In der 2016 Ausgabe 3 der Futures Truth bleibt TSL an der Spitze der Liste der Trading Systems, die auf Sequestered Data ausgewertet werden. TSL hat das 1 und 2 Bond System, 2 der Top 10 eMini SP Systeme (die nur 2 ES Systeme TSL hat im Tracking), das 4 Natural Gas System (von 1 eingereicht) und die 1 und 9 Systeme seit Release Date , Und diese Systeme wurden maschinell entworfen, nicht menschlich entworfen, so früh wie 2007. Futures Truth ist ein CTA, hat ein Personal von Trading-System-Designer, Tracks über 700 Trading System Market-Modelle von über 80 weltweiten Trading-Strategie Quants eingereicht und wurde Tracking Trading Systems seit 1985. TSLs Kunden reichen von Anfänger bis PhD Quant seit TSL erfordert keine Programmierung. Gehen Sie auf die Futures Truth Website raquo Zusätzliche historische Berichte finden Sie in Futures Truths Berichte sowie in TSL Präsentationsmaterial. Gehen Sie nach Vergangenheit Futures Truth Report Zusammenfassung raquo Lesen Sie die Meinung Briefe von Futures Wahrheit und andere Entwickler und Händler hier: Gehen Sie auf die Futures Wahrheit Meinung Brief Ravo Zahlreiche neue Features für 2016 wurden hinzugefügt, um TSL einschließlich In-SampleOut-of-Sample Scatter Plots Mit Wilcoxon-Tests, Design-Time Adjustable Solutions (DAS), DayTrade Discrete Bars (DTDB), SuperBuffer erhöht, SubSystem Usage Reports und eine bald angekündigte Optionen Test Integration Feature. Bitte werfen Sie einen Blick auf unsere neuesten Flash Demos: Gehen Sie zu den TSL Flash Demos raquo TSL IST BITTE ZUR VERBESSERUNG DER RELEASE VON DTDB: DTDB steht für Day Trade Diskrete Bars. Dieses Paket ermöglicht den Handel einzelner diskreter Stäbe auf individueller Barbasis. Wenn Sie an einer Grenze, einem Markt oder einem Stopp eintreten, wird der Handel in der Regel am Ende einer Zeit, einer Lautstärke, einer Reichweite usw. verbleiben. Einmal entworfen, mit dem TSL System Stats Bericht, kann ein Benutzer bestimmen die beste Tageszeit, Tag der Woche, Tag des Monats, Tag der Woche im Monat, Woche des Jahres und Monat des Jahres zu handeln. Das Filtern auf diese Weise erfasst das Geldfluss früh und spät im Monat oder Quartal, das beispielsweise im Kapitalmarktvolumen beobachtet wurde. Weiterhin ist bekannt, dass die Intra-Tages-Volatilität eine U-Form mit hoher Volatilität aufweist, die früh und spät am Tag auftritt. Dieser Effekt kann mit Hilfe von Custom Design Sessions und dem System Stats Report Filtering Ansatz ausgerichtet werden. Die Features für Algorithmen Design Capture kurzfristige und Daytrading bewegt sich auf dem Markt mit TSL ist erheblich und bieten eine reiche Umgebung für Entdeckung und Design. Weitere Informationen finden Sie in der DTDB-Flash-Demo. Gehen Sie zum DAS Flash Demos raquo TSL IST BITTE ZUR VERBESSERUNG DER RELEASE VON DAS: TSL ist einfach zu bedienen, aber DAS nimmt Benutzerfreundlichkeit auf eine andere Ebene. DAS geht über EVORUN hinaus, indem es eine höhere Kontrolle über die automatische Design-Choreographie zwischen der linearen Automatik von Maschinencode mit genetischer Programmier-Engine und den integrierten Trading-Simulationsroutinen in der TSL bietet. DAS ermöglicht es dem menschlichen Benutzer, die Wirkung verschiedener Trading-Kriterien weit schneller als zuvor mit direkter Kontrolle über den Motor während der Design Time zu bewerten. DAS nutzt die ALPHA-Erzeugungsfähigkeiten der TSL-Code-Schreibmaschine auf einer Ebene, die bisher nicht erreichbar war. Mit DAS können Benutzer nun den Run, in Design Time, während des Designlaufs direkt ausführen und umleiten, nicht einfach den Run konfigurieren und den Run ausführen. EVORUN bietet dem Anwender einen automatischen Multi-Batch-Run-Mechanismus, der für einen längeren Lauf ermöglicht, der viele Trading - und Simulationsvarianten während des Laufes erforscht, aber DAS verbindet den menschlichen Designer mit der Design Engine und ermöglicht so eine Vielzahl von Sofort-Szenarien Erforscht werden. Der konzeptionelle Durchbruch von TSLs DAS ist sowohl kreativ als auch einzigartig in diesem Geschäft und bietet dem Anwender ALPHA Design - und Produktionskapazitäten, die wir erst vor wenigen Jahren nur geträumt haben könnten, sagt TSLs-Präsident Michael Barna. Der Plan ist jetzt, dass DAS offiziell an Kunden vor oder vor der November International Traders Expo in Las Vegas veröffentlicht wird, wo TSL wird mehrere Vorträge über TSL, EVORUN und DAS geben. Neue DAS-Videos finden sich hier - Demo 57 und 58: Gehen Sie zum DAS Flash Demos raquo Super Buffer Update: Innerhalb der patentierten LAIMGP Trading Systems werden für die Ausführung während des Laufes gespeichert. Bisher wurden 30 Best Trading System Programme zur Implementierung zur Verfügung gestellt, wenn der Lauf beendet wurde. TSL hat diesen Best Trading Systems Programmpuffer auf 300 erhöht. So kann ein Benutzer aus einer viel größeren Liste von Handelssystemen auswählen, wenn der Lauf beendet ist. Dieser erhöhte Puffer wird für Basic Runs, EVORUN und DAS verfügbar sein. Bitte lesen Sie unten für Informationen über DAS. Ende des Tages (EOD) Handelssysteme sind die einfachste und schnellste Maschine Design. Sogar in einem Portfolio von vielen Märkten, die TSL-Motor selbst-Designs Handelssysteme mit einer sehr hohen Rate dank patentierten Register GP Manipulationen und High-Speed-Simulation, Fitness-und Übersetzungs-Algorithmen. Unsere GP-Technologie ist gut dokumentiert in der führenden Universitäts-Lehrbuch über Genetic Programming von einem der TSL-Partner, Frank Francone geschrieben. Besonders wichtig ist die Tatsache, dass TSL Machine Designed Trading Algorithmen nach 8 Jahren von Sequestered Data unabhängigen Tests und Rating noch mehr Top-Performance-Ratings als jedes andere Entwicklungsunternehmen einnehmen - 5 der Top 10 seit Release Date, 3 der Top 10 Systeme Für die letzten 12 Monate und 2 der Top 10 eMini SP Systeme. End-of-Day-Handelssysteme sind sehr beliebt, aber Intraday-Trading-Systeme appellieren an die mehr Risiko nachteilige Händler und Interesse an kürzere Handelssysteme hat sich in den letzten Monaten erhöht. Vielleicht aufgrund der Sorge um höhere Zinssätze, Energie - und Rohstoffpreiskollaps, geopolitische Unsicherheit, Terrorismus oder die jüngste Marktvolatilität, sind viele Händler weniger bereit, Positionen über Nacht zu halten. Die Logik hier ist, dass bei Übernachtrisiko der Grad der Exposition und damit die Chance für höhere Drawdowns erhöht wird. Natürlich könnte die Intraday-Volatilität zusammenbrechen oder expandieren, was zu einer gedämpften Rendite oder einem erheblichen Risiko führt, insbesondere für den direktionalen kurzfristigen Händler. Nichtsdestoweniger hat eine Handelsposition über Nacht nicht viel Anziehungskraft, vor allem, wenn die Handelskosten kontrolliert werden können und die Trading-System-Alpha-Produktion ausreicht. TSL hat eine große Anzahl von Day Trading-Funktionen, einschließlich kurzfristige Fitness-Funktionen, Preprocessors und Daytrading spezifische Trading-Typen. TSL-Maschinenbenutzer können die Handelshäufigkeit, durchschnittliche Handelsziele, Handelszeiten, Drawdown-Ziele und eine Vielzahl anderer Designziele auswählen. Zusätzlich werden die Eingabeinstellungen für TradeStation und MultiCharts exportiert, so dass ein einfacher Import auf diese Plattformen möglich ist. TSL freut sich, bekannt geben zu können, dass CSI COMMODITY SYSTEMS, INC und TSL eine Vereinbarung getroffen haben, um unseren Kunden ein Portfolio von Rohstoffdaten zur Verfügung zu stellen, die speziell für TSL Machine Learning entwickelt wurden. Um diese Daten zu erhalten, ist eine CSI-Datenabonnement erforderlich. Kein anderer Anbieter stellt diese speziell entwickelten Daten zur Verfügung. Diese täglichen Daten ermöglichen ein verbessertes Trading-Strategie-Design mit TSL und ist das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung von Datenanforderungen. Ohne richtige Daten sind robuste Trading Strategy Designs sehr schwer zu erreichen. Diese Datenportfolios werden im Rahmen der CSI-Datenanwendung heruntergeladen und installiert. Helper-Dateien wie. DOPs und Attributes. INI-Dateien werden von TSL vormontiert, um einen einfachen Datenimport in die TradeStation zu ermöglichen. Andere Plattformen, die ASCII-, MetaStock - oder CSI-Preisdaten lesen können, können diese Daten auch für die Verwendung mit TSL laden. Kontaktieren Sie TSL, um mehr über diese neuen Trading System Design Daten zu erfahren. CSI hat gezeigt, dass die genauesten Rohstoffdaten verfügbar sind. Gehen Sie zum CSI-Datenbericht raquo Für diejenigen von uns, die im Silicon Valley leben und arbeiten, unterstützt TSL eine MEETUP-Gruppe für Menschen, die sich für Maschinelles Lernen interessieren, die auf Trading Strategies angewendet werden, wo wir verschiedene Anwendungen und Anpassungen der TSL-Plattform erforschen werden. Sie können sich hier anmelden und andere Handelsfachleute treffen, die mit TSL und Machine Learning arbeiten. Verbinden Sie Silicon Valley Machine Learning für Trading Strategies MeetUp Group raquo TSL freut sich, TSL Version 1.3.2 Portfolios, Pairs und Optionen und die neuesten 2015 Build für Single Market Richtungssysteme freizugeben. Kontaktieren Sie uns für Informationen über diese neuesten Builds, die auf direktionale, lange oder kurze, Daytrading, Fitness-APIs und neue Einstieg, Risiko-und Exit-Funktionen konzentrieren. Die neuesten Futures Truth Berichte zeigen noch TSL Machine Learning entworfen Trading Strategies Top bewertet auf Sequestered Data 7 Jahre nach ihrer Entwürfe wurden eingefroren und freigegeben für unabhängige Tracking, die auf die Robustheit in der Zukunft für diese TSL Machine Designed Strategies zeigt. QUANT SYSTEMS LAB UPDATE: TSL bleibt die wichtigste Plattform der Wahl für den professionellen und nonprofessional Händler. Quant Systems Lab ist jedoch ein High-End, institutionelle Ebene Maschine Lernplattform bietet Funktionen besser geeignet für die erweiterte Quant-Programmierer, die routinemäßig eine Vielzahl von APIs und Programmierung Entwicklungssprachen und Umgebungen verwendet. QSLs-Funktionen sind in keiner anderen Trading-Strategie-Entwicklungsplattform in der Welt gefunden. QSL umfasst auch alle umfangreichen Entwicklungsmerkmale, die in der Basis-TSL-Plattform gefunden wurden. QSL befindet sich derzeit in der Entwicklung. RML und TSL suchen aktiv nach Partnerschaften mit Institutionen, die diese Entwicklungs - und Anwendungsumgebung in einer Richtung steuern möchten, die für ihre Ziele und Wünsche in Bezug auf Handelsansatz, Forschungs - und Entwicklungs - und Umsetzungsumgebungen geeignet ist. Dies ist eine großartige Zeit, um Ihre eigenen Anforderungen auf die nächste Welle in Machine Learning auf Trading Strategy Design angewendet zu injizieren. Kontaktieren Sie TSL oder RML direkt für weitere Informationen über diese einzigartige und aufregende Neuentwicklung. TSL ist ein Machine Learning Algorithmus, der automatisch schreibt Trading Systems und die Trading Systems von diesem Gerät erstellt werden, sind am besten von Futures Truth bewertet und wurden auf Sequestered Data ausgewertet. Es ist keine Programmierung erforderlich. Kein anderes Trading-System-Tool in der Welt hat dieses Niveau erreicht. TSL ist eine bemerkenswerte Plattform angesichts der Tatsache, dass die Trading Systems, die von der TSL-Maschine vor über 7 Jahren entworfen wurden, immer noch am besten von Futures Truth bewertet werden. TSL beschäftigt eine patentierte automatische Induktion von Maschinen-Code mit genetischen Programmier-Engine in der Lage, sehr hohe Geschwindigkeiten und TSL produziert Produktions-Code, Verringerung oder Beseitigung der Notwendigkeit für den Handel System-Programmierung Bemühungen und technische Analyse Know-how. Der unten stehende Executive Brief und Demo gibt Ihnen einen Überblick über dieses leistungsstarke Produktionsstrategie-Produktionswerkzeug. Es ist wichtig zu beachten, dass TSL eine unbegrenzte Anzahl von Handelsstrategien auf jedem Markt, jeder Zeitrahmen, Tag Handel oder Ende des Tages, sowie Portfolios, Paare und Optionen, wieder ohne Programmierung erfordert. Kunden reichen von Anfänger bis PhD Level Quant Forscher und Entwickler, in-und ausländischen, sowie CTAsCPOs, Hedge Fonds und Prop Läden. Mit langjähriger Erfahrung im Handel mit Trading-Kunden hat TSL ein hohes Maß an Erfahrung im Bereich Machine Learning erworben, wie es auf Trading Systems angewendet wird. TSL bietet ein individuelles Training und Beratung ohne zusätzliche Kosten für Kunden, um sicherzustellen, dass Kunden das Beste aus der TSL-Engine herausholen. Ein Ende zu Ende 6 Minuten TSL-Design eines eMini-Systems ist hier verfügbar: View the TSL Executive Brief: raquo Trading System Lab reduziert die Komplexität der Trading-Strategie-Design bis zu einigen Einstellungen und Mausklicks, spart Zeit, Geld und Programmierung. Dieser Self Designing Trading Strategy Algorithmus verwendet ein fortgeschrittenes, patentiertes, registerbasiertes genetisches Programm (nicht zu verwechseln mit einem genetischen Algorithmus), das nirgendwo anders in der Welt verfügbar ist. Diese maschinell entworfenen Handelsstrategien blieben durch die extremen Finanzschmelzjahre und die anschließende Erholung robust. Diese Paradigmenwechsel zeigte, dass ein richtig gewählter und entwickelter Maschinenlernalgorithmus automatisch robuste Handelsstrategien entwickeln kann. Die LAIMGP wurde von RML Technologies, Inc. entwickelt und die Simulation, Preprocessing, Translation, Fitness Routinen und Integration wurde von Trading System Lab (TSL) durchgeführt. TSL lizenziert das Komplettpaket an Einzelpersonen, proprietäre Handelsfirmen und Hedgefonds. Verarbeiten Sie Ihre Daten, führen Sie das fortgeschrittene genetische Programm und implementieren Sie dann auf Ihre Handelsplattform. Wir Demo diesen Prozess in einer einfachen 6 Minuten Flash Demo verfügbar in der Link unten. Alle TSL-Handelsstrategien werden aus der Maschine exportiert, die vollständig in offenen Code verbreitet ist. TSL-Strategien wurden auf Leistung von Dritten bewertet, die auf sequestrierten Daten bewertet wurden. Argumente bezüglich der Verwendung von Out of Sample (OOS) - Daten sind in der Regel um die mögliche Nutzung dieser Daten in den Entwicklungsprozessen zentriert. Wenn dies geschieht, dann sind die Blinddaten nicht mehr blind, es ist beschädigt. Um diese Möglichkeit zu beseitigen, hat TSL maschinell gestaltete Strategien für die Prüfung auf Sequestered Data eingereicht. Was bedeutet dies, dass die Strategie-Performance-Messung in der Zukunft auftritt. Da die ausgehenden Daten nicht vorhanden sind, wenn die Strategien entworfen wurden, gibt es keine Möglichkeit, dass diese Auswertungsdaten zufällig im Entwicklungsprozess verwendet werden können. Strategien, die von der TSL-Maschine produziert wurden, wurden auf Sequestered Data von der unabhängigen Dritter, Futures Truth getestet und sind am besten bewertet und schlagen die meisten anderen menschlichen oder manuell gestalteten Handelssysteme. NEU Hier ist, wie Sie TSL entwickelte Systeme in einem C oder C OMSEMS verwenden: Sehen Sie sich die TSL C Brief: raquo Für diejenigen von Ihnen, die verpasst die LinkedIn Automated Trading Strategies Group Webinar präsentiert von Trading System Lab mit dem Titel: WHO DESIGNS BETTER TRADING STRATEGIES A MENSCH ODER EINE MASCHINE können Sie es hier herunterladen: Download der TSL Webinar: raquo Die freie Zeit ist vorbei für die neue Kindle Buch mit unserem Artikel mit dem Titel: Machine Designed Trading Systems, aber Sie können diese kostengünstige Kindle Buch hier herunterladen: Download the Kindle Book Raquo TSL ist nun offiziell auf der Silicon Valley Map. Silicon Valley Map und TSL Standort (6 Uhr Position) raquo TSL ist eine Maschine, die Algorithmen, Vorwärts Spaziergänge, Backtests, Multi-Runs, EVORUNS und Export-Code in einer Vielzahl von Sprachen entwirft. Soweit vorwärts Robustheit, TSL hält zahlreiche Top-Rankings mit maschinell entworfenen Handelsalgorithmen, wie von der unabhängigen Berichterstattung Unternehmen, Futures Truth berichtet. Diese (maschinell entworfenen) Systeme wurden im Vorwärtsgang, die meisten oder alle anderen (manuell entworfenen) verfolgten Systeme ausgetauscht und beinhalten Schlupf und Provision in der Prüfung. (Siehe Referenzen unten) Der Paradigmenwechsel ist, dass diese Systeme von einer Maschine entworfen wurden, nicht von einem Menschen, und die TSL-Maschine entwirft Millionen von Systemen mit sehr hohen Raten mit einem fortschrittlichen, exklusiven, patentierten Algorithmus (LAIMGP), speziell entwickelt, um automatisch Design-Handelssysteme. Trader ohne Programmiererfahrung können die TSL-Plattform betreiben, die Trading-Algorithmen produzieren und sie in einer Vielzahl von Trading-Plattformen wie TradeStation, MultiCharts und spezialisierten OMSEMSs einsetzen. Programmierer und Quants können noch weiter fortgeschrittene Arbeiten erledigen, da die Terminal-Sets vollständig anpassbar sind. TSL ist in der Lage, Multi-Daten-DNA in seinen Präprozessoren zu verwenden. Siehe Demo 48 wo wir den CBOE Volatility Index (VIX) verwenden, um ein EMini SP Trading System zu gestalten. Diese Art von Design-Arbeit ist einfach zu erreichen in TSL, da der Präprozessor ist völlig anpassbar mit Ihren einzigartigen Mustern und Indikatoren in einem einzigen oder mehrere Datenstrom-Design. Verbesserte Preprocessoren haben gezeigt, dass sie einen zusätzlichen Schub für die Leistungsfähigkeit des Trading Systems bieten. Wie hat die TSL-Software, die Software-Software schreibt, andere menschliche Einreichungen an FT ohne Programmierung weitergefragt Wie funktioniert Machine Designed Trading Systems tatsächlich funktionieren Unsere Entwicklungs-Chronologie ist in unseren White Papers und Flash Demos auf der TSL-Website gut abgedeckt. Die Linkden Automated Trading Strategies WEBINAR finden Sie hier: Zum LinkedIn WEBINAR raquo Der 2015 OUANTLABS WEBINAR finden Sie hier: Gehen Sie zum 2015 QUANTLABS WEBINAR raquo Der 2014 OUANTLABS WEBINAR finden Sie hier: Gehen Sie zum 2014 QUANTLABS WEBINAR raquo Was Ist die Optimum Bar Größe zu handeln 100 Tick, 15 Minuten, täglich. TSLs neues EVORUN-Modul ermöglicht es, Strategien zu maschinell entworfen zu werden, während es über Bar-Größe, Trade-Typ, Preprocessor, Trading Häufigkeit und Fitness-Funktion in einem Multirun. EVORUN und TSL Version 1.3 Demos 51 und 52 sind jetzt hier erhältlich: Gehen Sie zu TSL Demos raquo ALLE TSL STRATEGIEN SIND VOLLSTÄNDIG IN OPEN CODE ANGEZEIGT. WOLLEN EIN BUCH AUF DEM TSL GENETISCHEN PROGRAMM LESEN Frank Francone Co-Autor der Universitätslehre Genetische Programmierung: Eine Einführung (Die Morgan Kaufman Serie in Künstliche Intelligenz). TSL hat mehrere HFT-Projekte im Gange auf verschiedenen Colocated-Servern in der Nähe von Austausch-Matching-Motoren. TSL-Maschinengestützte Strategien können auf Auftragsbuch-basierten Daten oder Unter-Sekunden-Bars eingesetzt werden. Siehe Demo 50. Kontaktieren Sie TSL für weitere Informationen. Mit OneMarketData kann TSL Auto-Design High Frequency Trading Strategies. Demo 50 zeigt ein Beispiel mit 250 Millisekunden Granularität Order Book Data erstellt mit OneMarketDatas OneTick Complex Event Processing Order Book Aggregator. TSL ist ein stochastischer, evolutionärer, multirun, Trading Strategy Autodesigner, der portable Code in einer Vielzahl von Sprachen produziert und exportiert. Dies ist ein komplettes Ende zu Ende Trading System Design-Plattform und wird autodesign High Frequency Trading Systems, Day Trading, EOD, Paare, Portfolios und Optionen Trading Systems in wenigen Minuten ohne Programmierung. Siehe Thesen, White Papers, PPT Präsentationen und andere Unterlagen unter dem Literatur Link auf der linken Seite. Schauen Sie sich die Flash Demos auf der linken Seite an, um eine vollständige Besprechung über diese neue Technologie zu erhalten. Die TSL Platform produziert maschinend entworfene, handelnde Strategien mit extrem hohen Raten dank Registerniveauauswertungen. Keine andere Trading-Strategie-Entwicklungsplattform auf dem Markt bietet diese Leistungsstufe. Das LAIMGP-genetische Programm innerhalb der TSL ist einer der leistungsstärksten Algorithmen, die heute verfügbar sind und mit viel schneller als konkurrierende Algorithmen arbeitet. Mit TSL werden Trading-Systeme und Code für Sie in Sprachen einschließlich C, JAVA, Assembler, EasyLanguage und andere durch Übersetzer geschrieben. Frank Francone, Präsident von RML Technologies, Inc. hat eine Flash-Demo mit dem Titel Genetic Programming for Predictive Modeling vorbereitet. RML produces the Discipulus Genetic Programming engine that is used within TSL. This tutorial is an excellent way to learn about Discipulus and will provide a basis for your continued understanding of TSLs Auto-Design of Trading System Paradigm Shift. TSL simplifies the data import, preprocessing and design of Trading Systems using Trading System performance as fitness. Make sure you watch the TSL demos as the TSL platform is specifically targeted for Trading System design. Download the Discipulus tutorial raquo The technology used in Trading System Lab is 60 to 200 times faster than other algorithms. See White Papers on speed studies at SAIC here: Go to white papers raquo Phone: 1-408-356-1800 e-mail: (protected)